وبلاگ

(۳-۱۳)
و مقدار  برابر با صفر می­ شود. مقدار مطابق  برابر است با:
(۳-۱۴)
رابطه بین  و  مشابه رابطه بین  و  ، ارائه شده توسط معادله (۳-۱۱) و به‌وسیله منحنی­های پلان در شکل (۲-۳)، است. رابطه بین مقادیر n و مقادیر مطابق:
(۳-۱۵)
در شکل (۲-۳) توسط منحنی­های خط و نقطه با علامت b نشان داده شده است.
به‌منظور نشان دادن به‌وسیله مثالی عددی تأثیر نبود تنش‌های برشی در قسمت بالایی بخش‌های قائم ae و bf در شکل (۲-۱-a) ما فرض کردیم که  و  و  است. بین سطح و عمق  ، فشار قائم وارد بر بخش‌های افقی مانند یک فشار هیدرواستاتیک در تناسب ساده به عمق، همان‌طور که در شکل (۲-۴) به‌وسیله خط مستقیم oe، افزایش می­یابد. پایین‌تر از عمق  ، فشار قائم به‌وسیله معادله (۳-۱۱) تعیین می­ شود. همان‌طور که توسط منحنی ef نشان داده است، فشار قائم با افزایش عمق، کاهش می­یابد و به‌صورت مجانب به مقدار  نزدیک می­ شود (معادله (۳-۱۴)).
خط تیره og در شکل (۲-۴) با فرض  رسم شده است. نقاط طولی (x) این منحنی به‌وسیله معادله (۳-۱۰) تعیین می­ شود. این شکل نشان می­دهد که تأثیر وجود قوسی شدن در لایه­ های بالاتر بستر ماسه­ای بر فشار  در یک نوار در حال تسلیم، در عمل منجر به وجود در یک عمق بیش‌تر از حدود ۸B می­ شود. بررسی­های مشابه برای مقادیر مختلف  و  منجر به این نتیجه‌گیری می­ شود که فشار وارد بر یک نوار در حال تسلیم تقریباً مستقل از حالت تنشی است که در ماسه و در ارتفاعی بیش‌تر از حدود ۴B تا ۶B بالای نوار وجود دارد (دو یا سه برابر پهنای نوار).

شکل ۳-۴
اگر انتقال تدریجی از بسیج کامل مقاومت برشی ماسه در قسمت پایینی بخش­های قائم ae و bf در شکل (۲-۱-a) به یک حالت بدون تنش برشی در قسمت بالایی وجود داشته باشد، تغییر تنش نرمال قائم در عمق باید به صورتی باشد که در شکل (۳-۱۰) توسط خط odf نشان داده شده است. این خط مشابه منحنی فشار به‌دست‌آمده با اندازه‌گیری تنش­های موجود در ماسه بالای خط مرکزی نوار در حال تسلیم است (ترزاقی، ۱۹۳۶e).
بررسی تأثیر قوسی شدن بر روی فشار ماسه وارد بر ساپورت قائم، مانند چیزی که در شکل (۲-۱-c) نشان داده شده است، مشکل‌تر است. اولین تلاش برای بررسی این تأثیر بر این فرض ساده کننده بنا شد که سطح لغزش، مسطح است (ترزاقی، ۱۹۳۶e). مطابق با نتایج این بررسی، قوسی شدن در ماسه مجاور ساپورت جانبی با ارتفاع H، توزیع فشار هیدرو استاتیک را حذف کرده و فاصله قائم H_a بین نقطه اعمال فشار جانبی و لبه پایینی ساپورت را افزایش می­دهد. شدت تأثیر قوسی شدن و تأثیر آن بر مقدار نسبت  ، به نوع تسلیم ساپورت بستگی دارد. اگر ساپورت با واژگونی حول لبه پایینی آن تسلیم شود، قوسی شدن رخ نمی‌دهد. توزیع فشار زمین هیدرواستاتیک است و نسبت  برابر با ۱/۳ است. تسلیم به‌وسیله واژگونی حول لبه بالایی با توزیع فشار تقریباً سهمی شکل همراه است و نقطه اعمال فشار جانبی در میانه ارتفاع قرار می­گیرد. نهایتاً، اگر ساپورت به‌صورت موازی با موقعیت اول خود تسلیم شود، انتظار می­رود که نقطه اعمال فشار جانبی به‌صورت تدریجی از موقعیت اولیه خود در میانه ارتفاع به موقعیت نهایی خود در یک‌سوم پایینی، کاهش یابد. این بررسی مفهوم کلی قابل‌قبولی در مورد تأثیر عوامل مختلف می­دهد، ولی به علت مسطح فرض نمودن سطح لغزش، قادر به دادن اطلاعات در خصوص تأثیر قوسی شدن بر شدت فشار جانبی نیست.
به‌منظور دستیابی به این اطلاعات ازدست‌رفته، لازم بود که شکل واقعی سطح لغزش در نظر گرفته شود. ازآنجایی‌که لبه بالایی ساپورت جانبی تسلیم نشده است، سطح لغزش باید با سطح بالای خاک‌ریز در زاویه راست، برخورد کند.
Ohde تأثیر این شرایط را بر شدت فشار زمین با فرض این‌که ترسیم سطح لغزشی روی یک پلان قائم، کمانی از یک دایره می­ شود که با سطح خاک‌ریز در زاویه راست برخورد دارد، بررسی کرد (Ohde، ۱۹۳۸). فشار جانبی مطابق و محل نقطه اعمال آن برای یک ماسه ایده آل با زاویه اصطکاک داخلی  با سه روش، محاسبه شده است.
در یکی از این سه روش، محل مرکز جرم فشار به روشی تعیین شده است که تنش­های در طول سطح لغزشی، معادله Kotter را ارضا می­ کند. در روش دوم فرض شده است که تنش­های نرمال وارد بر دیوار و نیز سطح لغزش تابعی از توان دوم فاصله از سطح خاک‌ریز هستند که به ترتیب در طول پشت ساپورت جانبی و سطح لغزشی اندازه ­گیری شده ­اند. مقادیر ثابت­های آمده در توابع طوری انتخاب شده است که شرایط تعادل گوه در حال لغزش تأمین شده است. در سومین بررسی، تابع دیگری انتخاب شده است که تقریباً بیان‌کننده توزیع تنش­های نرمال در مرزهای گوه در حال لغزش است. باوجود تفاوت­های میان فرضیات اساسی، مقادیر به‌دست‌آمده توسط این سه روش برای نسبت بین ارتفاع مرکز جرم فشار زمین و ارتفاع bank در محدوده کوچک ۰٫۴۸ تا ۰٫۵۶ قرار می­گیرد. این مقادیر مطابق زاویه اصطکاک دیوار برابر با  هستند. با این حال مشخص شده است که اصطکاک دیوار تأثیر کمی بر محل مرکز جرم فشار دارد. ازاین‌رو ما حق داریم فرض کنیم که این مرکز تقریباً در میانه ارتفاع ساپورت قرار گرفته است، توزیع فشار مطابق آن تقریباً سهمی است، همان‌طور که در سمت راست شکل (۲-۱-c) نشان داده شده است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که افزایش نسبت H_a/H ناشی از قوی شدن، با افزایش فشار افقی وارد بر ساپورت جانبی همراه است.
بحث ریاضی کلی در مورد تأثیر جابجایی دیوار بر روی فشار رانش زمین توسط Jaky (1938) انتشار یافته است.
فصل چهارم:
آزمایشات
و
مدل­سازی
عددی
۴-۱- مقدمه
به‌منظور بررسی پدیده قوسی خاک از مدل فیزیکی استفاده گردید. مدل فیزیکی ساخته شده دارای دریچه­هایی به عرض­های مختلف که قابلیت جابجایی را دارند، می­باشد. خاک مورد استفاده در آزمایشات ماسه شسته شده کارخانه­ای می­باشد. در این فصل به گزارشی جامع از آزمایشات صورت گرفته و نتایج به‌دست‌آمده از آن پرداخته خواهد شد.
۴-۲- مشخصات خاک مصرفی
در آزمایشات از ماسه شسته شده در دو نوع معمولی و عبوری از الک ۸ استفاده شده است.
۴-۲-۱- منحنی دانه­بندی
به‌منظور به دست آوردن منحنی دانه‌بندی خاک موردنظر، آزمایش دانه‌بندی بر طبق استاندارد ASTM D 2487 صورت گرفت. در جدول ۴ - ۱ و شکل ۴ - ۱ نتایج آزمایش دانه‌بندی نمونه، نشان داده شده است.
جدول ۴-۱: نتایج آزمایش دانه‌بندی

فرضیه اول بیان می دارد که هیجان خواهی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد.
بر اساس اطلاعات مدل تفکیکی ۴-۱۰ اثر هیجان خواهی بر میزان خستگی صنعتی برابر ۳۳/۰- محاسبه شده و تخمین زده شده است. مقدار t برای این پارامتر ۴۸/۴- محاسبه شده است که دارای مقداری فراتر از ۹۶/۱ است، لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت هیجان خواهی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد. به عبارت دیگر مقدار خستگی صنعتی در بین کارکنان تابعی از متغیر ویژگی هیجان خواهی کارکنان است. نتایج نشان می دهد که این ضریب منفی است و هر چه میزان ویژگی هیجان خواهی در بین افراد بالا باشد به همان میزان در قالب یک تابع خطی خستگی صنعتی کاهش می یابد و بالعکس.

فرضیه دوم بیان می دارد که تجربه طلبی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد.
بر اساس اطلاعات مدل تفکیکی ۴-۱۰ اثر تجربه طلبی بر میزان خستگی صنعتی برابر ۲۷/۰ تخمین زده شده است. مقدار t برای این پارامتر ۶۶/۲ محاسبه شده است که دارای مقداری فراتر از ۹۶/۱ است، لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت تجربه طلبی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد. به عبارت دیگر مقدار خستگی صنعتی در بین کارکنان تابعی از متغیر و ویژگی تجربه طلبی کارکنان است. نتایج نشان می دهد که این ضریب مثبت است و هر چه میزان ویژگی تجربه طلبی در بین افراد بالا باشد به همان میزان در قالب یک تابع خطی خستگی صنعتی افزایش می یابد و بالعکس.
فرضیه سوم بیان می دارد که ماجرا جویی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد.
بر اساس اطلاعات مدل تفکیکی ۴-۱۰ اثر ماجرا جویی بر میزان خستگی صنعتی برابر ۵۰/۰- تخمین زده شده است. مقدار t برای این پارامتر ۸۷/۵- محاسبه شده است که دارای مقداری فراتر از ۹۶/۱ است، لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت ماجرا جویی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد. به عبارت دیگر مقدار خستگی صنعتی در بین کارکنان تابعی از متغیر و ویژگی ماجرا جویی کارکنان می باشد. نتایج نشان می دهد که این ضریب منفی است و هر چه میزان ویژگی ماجرا جویی در بین افراد بالا باشد به همان میزان در قالب یک تابع خطی خستگی صنعتی کاهش می یابد و بالعکس.
فرضیه چهارم بیان می دارد که ملال پذیری بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد.
بر اساس اطلاعات مدل تفکیکی ۴-۱۰ اثر ملال پذیری بر میزان خستگی صنعتی برابر ۱۸/۰- تخمین زده شده است. مقدار t برای این پارامتر ۲۲/۲- محاسبه شده است که دارای مقداری فراتر از ۹۶/۱ است، لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت ملال پذیری بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد. به عبارت دیگر مقدار خستگی صنعتی در بین کارکنان تابعی از متغیر و ویژگی ملال پذیری کارکنان می باشد. نتایج نشان می دهد که این ضریب منفی است و هر چه میزان ویژگی ملال پذیری در بین افراد بالا باشد به همان میزان در قالب یک تابع خطی خستگی صنعتی کاهش می یابد و بالعکس.
فرضیه پنجم بیان می دارد که تنوع طلبی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد.
بر اساس اطلاعات مدل تفکیکی ۴-۱۰ اثر تنوع طلبی بر میزان خستگی صنعتی برابر ۲۰/۰ تخمین زده شده است. مقدار t برای این پارامتر ۲۲/۲ محاسبه شده است که دارای مقداری فراتر از ۹۶/۱ است، لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت تنوع طلبی بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد. به عبارت دیگر مقدار خستگی صنعتی در بین کارکنان تابعی از متغیر و ویژگی تنوع طلبی کارکنان می باشد. نتایج نشان می دهد که این ضریب مثبت است و هر چه میزان ویژگی تنوع طلبی در بین افراد بالا باشد به همان میزان در قالب یک تابع خطی خستگی صنعتی افزایش می یابد و بالعکس.
فرضیه ششم بیان می دارد که گریز از بازداری بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد.
بر اساس اطلاعات مدل تفکیکی ۴-۱۰ اثر گریز از بازداری بر میزان خستگی صنعتی برابر ۵۷/۰ تخمین زده شده است. مقدار t برای این پارامتر ۱۴/۲ محاسبه شده است که دارای مقداری فراتر از ۹۶/۱ است، لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت گریز از بازداری بر خستگی صنعتی اثر معنی داری به لحاظ اماری دارد. به عبارت دیگر مقدار خستگی صنعتی در بین کارکنان تابعی از متغیر و ویژگی گریز از بازداری کارکنان می باشد. نتایج نشان می دهد که این ضریب مثبت است و هر چه میزان ویژگی گریز از بازداری در بین افراد بالا باشد به همان میزان در قالب یک تابع خطی خستگی صنعتی افزایش می یابد و بالعکس.
نتایج آزمون این شش فرضیه نشان می دهد که متغیر تهیج طلبی که در واقع خود از شش متغیر روانشناختی تشکیل شده است هر یک نقش پیش بینی کننده ای معنی داری را برای خستگی صنعتی دارند. در واقع این فرضیه را نمی توان رد کرد که تهیج طلبی نقش معنی داری برای متغیر خستگی صنعتی دارد.
فرضیه هفتم بیان می دارد که متغیر ادراک از زمان اثر تهیج طلبی بر خستگی صنعتی را تعدیل می کند.
بر اساس اطلاعات مدل های فوق مشخص می شود که اثر مستقیم ادراک از زمان بر خستگی صنعتی دارای ضریب مسیر ۶۰/۰- است که مقدار t محاسبه شده برای آن ۷۶/۹- می باشد که به لحاظ اماری معنی دار است یعنی با افزایش ادراک از زمان، خستگی صنعتی کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد در حضور متغیر تهیج طلبی اثر ادراک از زمان به ۵۹/۰- برای افراد با گروه سنی کمتر و ۶۹/۰- برای افراد با گروه سنی بالا تر رسیده است و نشان می دهد رابطه بین تهیج طلبی و خستگی صنعتی به وسیله متغیر ادراک از زمان برای افراد با سن بالاتر تعدیل می شود. به عبارت دیگر در حضور متغیر ادراک از زمان، اثر تهیج طلبی بر خستگی صنعتی منفی است یعنی با افزایش تهیج طلبی، خستگی صنعتی کاهش می یابد. این اثر با حضور ادراک از زمان تضعیف می شود یعنی هر چه ادراک از زمان سریعتر باشد، افزایش تهیج طلبی که سبب کاهش خستگی صنعتی می شد، دارای اثر و نقش ضعیف تری می شود.
فرضیه هشتم بیان می دارد که متغیر سن اثر تهیج طلبی بر خستگی صنعتی را تعدیل می کند.
به این منظور از یک مدل زیر گروه^[۱۳۸] استفاده شد. بر اساس نتایج مدل اثر تهیج طلبی بر خستگی صنعتی برای افراد با سن بالاتر ۰۹/۰- و برای افراد با سن کمتر ۰۶/۰- محاسبه شده است. هر دو ضریب به لحاظ آماری معنی دار هستند زیرا که دارای مقادیر t بالای ۹۶/۱ هستند. با توجه به اینکه ضریب تعدیل برایافراد با تجربه سنی بالاتر لذا مشخص می شود که با افزایش سن افراد پاسخگو، اثر منفی تهیج طلبی بر خستگی صنعتی، بیشتر تعدیل می شود و این اثر منفی با توجه به منفی بودن اثر سن کمتر می شود و با افزایش سن اثرات بازدارنده سن بر رابطه منفی تهیج طلبی و خستگی صنعتی بیشتر می شود. بنابراین با وجود آنکه متغیر سن بر اثر منفی بین تهیج طلبی و خستگی صنعتی اثر منفی معنی داری دارد لیکن در سنین بالا این اثر بیشتر تعدیل می شود و به عبارت دیگر در سنین پائین تر تهیج طلبی بر خستگی صنعتی اثر منفی تری دارد.
۴-۳-۲-۱ برازش مدل ساختاری(مدل تحلیل مسیر)
معیار GFI که نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود برای این مدل ها بالای ۹/۰ است. مقدار ریشه دوم میانگین مجذور پس‌ماندها یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس‌های برآورد یا پیش‌بینی شده در این پژوهش نشان از تبیین مناسب کوواریانس ها دارد. مقادیر شاخص های نرم‌شده برازندگی (NFI)، شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)، شاخص برازندگی فزاینده (IFI) و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، نیز حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر مدل های ممکنه است. شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA نیز برای مدل مسیر زیر ۰۸/۰ است که مقداری قابل قبول است.
جدول ۴-۱۹ شاخص برازندگی مدل ساختاری

بزرگتر از ۸/۰ باشد

۸۸/۰

تائید

شاخص برازش هنجارشده

NFI

بزرگتر از ۸/۰ باشد

۸۶/۰

تائید

شاخص برازش تطبیقی

CFI

بزرگتر از ۸/۰ باشد

۹۰/۰

تائید

شاخص برازش افزایشی

IFI

بزرگتر از ۸/۰ باشد

۹۰/۰

تائید

۴-۶) آزمون فرضیه ها
در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات ساختاری ارائه شده است:

• ویژگی های های وب سایت برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با ۱۶/۳ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱& 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر ویژگی های های وب سایت برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی برابر با ۲۱/۰ است.

• سودمندی درک شده برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با ۸۴/۲ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱ & 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر سودمندی درک شده بر تمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی برابر با ۲۴/۰ است.

• خطر وحفظ حریم خصوصی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با ۵۰/۵ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱ & 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر خطر و حفظ حریم خصوصی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی برابر با ۴۱/۰ است.

• اولویت های شخصی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با ۷۹/۲ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱& 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر اولویت های شخصی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی برابر با ۲۳/۰ است.

• محیط خارجی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیر، برابر با ۲۲/۲ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱& 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر محیط خارجی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی برابر با ۱۹/۰ است.

• هنجار های ذهنی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t بین دو متغیر، برابر با ۰۶/۳ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱ & 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر هنجاری های ذهنی برتمایل به قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی برابر با ۲۰/۰ است.

یکی از نسبت‌های واسطهای، نسبت وام به دارایی‌ها میباشد. وام‌ها جزء دارایی‌های بانک به شمار می‌روند و این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از مجموع دارایی‌ها به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گرفته است هر چه این نسبت بیشتر باشد، ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد بود.
نسبت کفایت سرمایه
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک سپردهگذاران بانک میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی بانکها نسبت کفایت سرمایه است.این نسبت برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط “کمیته بال” به بانکهای دنیا معرفی گردید.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزون به ریسک به دست میآید . هر قدر عدد حاصل از این نسبت بزرگتر باشد بانک از ثبات مالی بالاتر برخوردار است .
سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی.
دارایی های موزون شده به ریسک
ضریب ریسک انواع داراییها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، ۲۰، ۵۰ و۱۰۰درصد میباشد . بنابراین داراییهای هر بانک بر اساس این ضرایب موزون میشود. مثلاً وجوه نقد و اوراق مشارکت دارای ضریب ریسک صفر، مطالبات از بانکهای داخلی ضریب %۲۰، تسهیلات اعطایی در برابر رهن کامل واحد مسکونی ضریب %۵۰ و مطالبات از نهادهای غیر دولتی ضریب %۱۰۰دارند.
داراییهای موزون شده به ریسک یعنی باید ریسک هر دارایی را با توجه به نرخ آن بدست آوریم. برای مثال ریسک حساب صندوق برابر صفر است چون نزد بانک است اما ریسک تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ۱۰۰ درصد است. به همین ترتیب کل داراییها با ضریب ریسک ارائه شده به سیستم بانکی تعدیل میگردد. پس از تعدیل داراییها بر اساس ریسک، میزان سرمایه پایه (سرمایه پرداخت شده و اندوختهها) و سرمایه تکمیلی (ذخائر و تجدید ارزیابی داراییها و سرقفلی) در صورت کسر قرار میگیرد. نتیجه بر اساس استاندارد می بایست ۱۲و در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی می بایست حداقل ۸ باشد.^[۲]
مطالبات معوق
مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
۱-۸٫ مشکلات و تنگناهای احتمالی
مهمترین محدودیتهایی که این پایان نامه با آن روبهرو خواهد بود شامل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موردنیاز است. با کمک برخی از مسئولین مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی، مشکلات مذکور تا حد زیادی مرتفع گردید.
۱-۹٫ جمعبندی
موفقیت نظام اقتصادی یک کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد صحیح و کارآمد سیستم بانکی به عنوان اصلیترین منبع تأمین مالی جهت انجام سرمایهگذاریها میباشد اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیمبندی کلی ساختاری به دو بخش “جذب منابع” و “اعطای تسهیلات” تقسیم نماییم، آنگاه میتوان اذعان نمود که موفقیت و بهره وری، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و کارهای عملی و روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع مردم خواهد بود (تاری، ۱۳۸۷ ص۲۰۲). جهت طراحی یک نظام اعتباری مناسب ابتدا بایستی به شناسایی عوامل مؤثر بر آن بپردازیم و میزان اثرگذاری آنها را بررسی کنیم. لذا تحقیق پیش رو قصد دارد ابتدا به شناسایی این عوامل پرداخته و سپس به منظور نحوه اثرگذاری این عوامل به تخمین معادله رگرسیونی بر اساس مدل اقتصادسنجی پانل دیتا بپردازد و براساس آن به سوالات مطرح شده، پاسخ و فرضیه های مطرح شده را آزمون نماید.
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع
مقدمه
در این فصل ابتدا به اهمیت و کارکرد بانکها و مؤسسات پولی در اقتصاد، تاریخچه و ویژگیهای ساختاری بانکها در ایران و جایگاه بانک در نظام مالی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی ریسک در فعالیتهای بانکی پرداخته خواهد شد و در ادامه مبانی بازار اعتبار و اصول اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تشریح ویژگیهای متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه، خواهیم پرداخت. در ادامه فصل در بخش مروری بر ادبیات موضوع، مطالعات پیشین انجام شده در داخل و یا خارج از کشور که مرتبط با موضوع این مطالعه میباشند را ارائه خواهیم کرد.
۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک و موسسات پولی
با وجود اهمیت نقش بانک در اقتصاد و جامعهای که آن را خانواده خود میدانند. هنوز هم در مورد ماهیت و چیستی بانکها، ابهامات زیادی وجود دارد. بانک را میتوان بر حسب (۱) کارکردهای اقتصادی که بر عهده دارد. (۲) خدماتی که به مشتریان ارائه میکنند (۳) و یا براساس مبنای حقوقی تاًسیس آن تعریف کرد. بدون شک تعریف بانک بر اساس کارکردهای اقتصادی آن میسر است. بانک را میتوان مؤسسه مالی دانست که در فرایند انتقال وجوه میان پسانداز کنندگان و استقراض کنندگان(واسطه گری مالی) و پرداخت وجه کالا و خدمات دخالت دارد.
از گذشته های دور، بانکها را براساس خدمات مالی متنوع آنها شناختهاند. خدمات مالی که از جمله مهمترین آنها میتوان به خدمات حساب جاری، کارت اعتباری، کارت برداشت، انواع حسابهای پس انداز و خدمات اعطای وام به مشاغل، مصرف کنندگان و دولتها اشاره کرد. با این حال و با وجود تنوع خدمات موجود، فهرست خدمات بانکی به سرعت در حال گسترش است و ارائه خدمات دیگری مانند بانکداری سرمایهگذاری (معامله و پذیره نویسی اوراق بهادار)، خدمات بیمه، برنامه ریزی مالی، مشاوره در زمینه ادغام شرکتها، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات ابتکاری در دستور کار بانکها و مؤسسات مالی قرار گرفته است. امروزه، بانکها خدمات خود را به مجموعه خدمات سنتی محدود نمیکنند و به عرضه کننده تمام عیار کلیه خدمات مالی بدل شدهاند.( رز^[۳] و هاگینز^[۴]، ۲۰۱۰)
در دنیای معاصر، بانکها نقش قابل ملاحظهای را در رشد و توسعه نظامهای اقتصادی بر عهده دارند، چرا که امروزه، رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور، به میزان سرمایهگذاریها که در حقیقت از طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای میلیونها نفر که به دلایل مختلف قدرت یا امکان سرمایهگذاری را ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا میکند. شبکه بانکی با جمعآوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایهگذاران، زمینه های لازم را برای رشد سرمایهگذاریها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم میآورد. در کشورهای درحالتوسعه، نقش این مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف، و میل به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پساندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه ها اندک و پراکنده میباشد. لذا بانکها و مؤسسات پولی نقش مهمتری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایهگذاریهای مولد، ایفا مینمایند. با توجه به اینکه بانکها نقش اصلی را در تأمین منابع مالی جامعه ایفا مینمایند بررسی عواملی که بر عرضه تسهیلات بانکها اثرگذارند، شناخت دقیقی از عملکرد بانکها در مقاطع زمانی و وضعیتهای خاص اقتصادی بدست خواهد داد تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیستم بانکی کشور بتواند سیاستهای لازم را به موقع به اجرا گذارد.
شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقش روانکننده را برای روان تر نمودن حرکت نظام اقتصادی، در مسیر رشد و توسعه، بر عهده دارند. چرا که در صورت فعالیت مؤسسات پولی در اقتصاد:
هزینه های ناشی از جستجو برای پیدا کردن وامدهنده و وامگیرنده به حداقل خود میرسد.
امکان اعطای وامهای بلندمدت و کم نقدینه، در جامعه افزایش مییابد.
به دلیل گستردگی فعالیتهای بانک، احتمال زیان ناشی از ورشکستگی بانک برای سپردهگذاران در حداقل ممکن خواهد بود.
میزان قابلیت نقدشوندگی سپردههای افراد، در حد بسیار بالایی قرار خواهد داشت.
که در نهایت باعث تسهیل در معاملات و فعالیتهای سرمایهگذاری و رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید. (مجتهد و حسنزاده، ۱۳۹۰)
بانک‌ها موسساتی هستند که عملیات جاری آنها از قبول سپرده و اعطای وام تشکیل شده است. برای درک بهتر از نحوه‌ی بهبود تخصیص سرمایه در اثر مداخله‌ی مالی در اقتصاد لازم است که کارکردهایی که بانک‌ها ایفا می‌کنند با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تئوری بانکداری معاصر کارکردهای بانک را در چهار گروه اصلی زیر طبقه‌بندی می کند:
- ارائه‌ نقدینگی و سرویس‌های پرداخت
- تبدیل دارایی‌ها
- مدیریت ریسک‌ها
- پردازش اطلاعات و نظارت بر وام گیرندگان
البته این بدین معنی نیست که همه‌ی بانک‌ها باید تمامی کارکردهای فوق را داشته باشند. بانک‌های جامع همه‌ی این کارکردها را دارند ولی لازم نیست بانک‌های تجاری همه‌ی آنها را داشته باشند. از منظر این طبقه‌بندی تعریف اولیه‌ی بانک (بانک‌ها به عنوان موسساتی که عملیات جاری آنها قبول سپرده و اعطای وام است) بسیار ساده به نظر می‌رسد. بنابراین برای تشریح طبقه‌بندی ارائه شده باید بررسی شود که بانک‌ها چگونه هریک از این کارکرد‌ها را به انجام می‌رساند. (فرکسز, ۱۹۹۷^[۵])
در نظام های مالی جهان، انواع مختلف بانک از جمله بانک پس انداز، بانک سرمایهگذاری، بانک رهنی، بانک بازرگانی، بانک جامع و … فعالیت دارند ( رز و هاگینز، ۲۰۱۰) که در ادامه به تعریف برخی از این بانکها میپردازیم.
۲-۱-۱٫ بانکهای تجاری (Commercial Bank)
در متون تخصصی رشته های مالی، بانک به عنوان یک موسسه مالی تعریف می شود که دو خدمت زیر را ارائه می کند: اول، ایجاد حسابهای معاملاتی که ممکن است برای انجام پرداختها جهت خرید کالاها و خدمات به کار روند؛ دوم، اعطای مستقیم تسهیلات به تجار، افراد و سایر موسسات. آن دسته از موسسات مالی که نزدیکترین ارتباط را با تعریف مزبور دارند بانکهای تجاری هستند. حساب های چک بانکی (دیداری) این بانک ها ابزارهای اصلی پرداختها در اقتصاد به شمار میروند و به طور گستردهای به عنوان پول پذیرفته شدهاند. هرچند که بانکهای تجاری اوراق بهادار سرمایهگذاری (نظیر اوراق مشارکت و سهام موسسات) را می خرند و در بازار باز (Open Market) مبادله می کنند، لیکن داراییهای اصلی آنها را وامهایی تشکیل می دهد که مستقیما به بنگاههای تجاری، افراد، خانوارها، کارگزاران اوراق بهادار و سایر قرض گیرندگان اعطا می شود.
۲-۱-۲٫ بانک تخصصی (Special Bank)
به بانکی اطلاق می‏شود که اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز یک یا چند بخش اقتصادی به طور تخصصی میکند. بانک‌های تخصصی در رشته های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، مسکن و … فعالیت کرده و اقدام به تامین مالی و اعطای وام به متقاضیان فعالیت در این زمینه ها مینمایند. مهمترین ویژگی بانکهای تخصصی این است که منابع را از طریق وجوه اداره شده دولتی تأمین میکنند. این بانک ها قبل از انقلاب با هدف ایجاد تعادل اقتصادی در بازار سرمایه و پرکردن خلاء در بازار عرضه و تقاضا و فراهم آوردن بستر فعالیت و توسعه صنعتی و پرکردن خلاء بخش خصوصی به وجود آمدند که پس از انقلاب از هدف اصلی خود دور ماندند. اینکه پس از انقلاب اسلامی این بانکها به دلیل آشفتگی اقتصادی موجود و جنگ تحمیلی از وظایف و اهداف اصلی خود دور شدند طبیعی به نظر میرسد. مشکل از اینجا آغاز می شود که پس از عبور از این مرحله و رسیدن به ثبات اقتصادی هیچ مرجعی برای این بانک ها تعیین تکلیف نکرده و در نتیجه این موسسات همچنان در بلاتکلیفی باقی ماندند و یا اینکه بنا به مقتضیات روز و عدم فراهم آمدن امکانات و فرآیندهای لازم اجباراً از مسیر خود منحرف شدند و در بسیاری از مواقع بیشتر شکل بانک های تجاری را به خود گرفتند و در بهترین حالت برای آنها می توان عملکرد اختلاطی و ترکیبی از تخصصی و تجاری را تعریف نمود. به طوری که طی سال های۱۳۸۶-۱۳۵۸ متوسط سهم بانک صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن تقریبا ۳% و این رقم برای بانک مسکن در بخش مسکن ۱۵٫۶% بوده است. با توجه به مطالب مذکور بانکهای تخصصی نیز جزء جامعه آماری بانکهای تجاری در این مطالعه گنجانده شده است.
۲-۱-۳- بانک‌های سرمایه‌گذاری(Investment Bank)
براساس تعریف عام، شرکت تامین سرمایه یا بانک سرمایه‌گذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت‌های مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده می‌گیرد. بانک سرمایه‌گذاری می‌تواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایه‌گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته‌ه ای کوچک‌تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.
براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیری‌اش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه‌گذاری بنا شده است. موسسه‌ها یا سازمان‌هایی که از بانک‌های سرمایه‌گذاری خدمات مالی دریافت می‌کنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایه‌گذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.
با توجه به کارکردهای ذکرشده، بانک سرمایه‌گذاری به صورت زیر تعریف می‌شود.
«بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندی‌های واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روش‌های مختلف است.»(آل اسحاق، ۱۳۸۷)
در جدول زیر موسسات خدمات مالی که خود را بانک می نامند آمده است:

• بازگشت سرمایه مربوط به وام

• مالیات

• بیمه و …

هزینه­ های مرتبط با کارکرد یا هزینه­ های عملیاتی سیستم که شامل هزینه­ های سوخت و تعمیرات سیستم است. در این روش هزینه­ های بالا که از طریق معادلات پیچیده به دست می ­آید و بر اساس قیمت خرید هر تجهیز روی آن تجهیز سرشکن می­ شود و قیمت­های مربوط به سال­های متوالی کارکرد سیستم در طول عمر کاری آن همسان­سازی^[۸۶] می­ شود. این روشی کامل و در عین حال بسیار پیچیده است.

۴-۳-۶ بهینه سازی

۴-۴-۳-۱ هدف در بهینه سازی ترمواکونومیک
اصلاح ساختار و مقادیر پارامترهای مربوط به یک سیستم حرارتی و اجزای تشکیل دهنده آن از دستاوردهای بهینه­سازی ترمواکونومیک می­باشد. این اصلاح بر مبنای اطلاعاتی که از مقایسه بین هزینه­ های اتلاف اگزرژی با هزینه تجهیزات سیستم بدست می ­آید، بنا شده است. از این طریق به کارآیی اقتصادی برای آن سیستم یا جزء خاص دست یافته می­ شود.

۴-۳-۶-۱ روش های بهینه سازی ترمواکونومیکی

• روش­های کلاسیک ریاضی

• روش­های پیشرفته مانند روش های الگوریتم تکاملی (ژنتیک الگوریتم)

• روش­های بهینه سازی تکراری بر مبنای قضاوت­های مهندسی (روش­های فازی)

۴-۴ تحلیل ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی تک اثره خورشیدی:

همانطور که در مطالب قسمت قبل ذکر شد، گام های لازم جهت تحلیل ترمواکونومیک یک سیستم عبارتند از: ۱)انجام تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی (محاسبه  ها)، ۲)تحلیل اقتصادی (محاسبه  )و ۳)انجام تحلیل ترمواکونومیکی بر مبنای مراحل فوق (۳ مرحله ذکر شده). در فصل قبل به تحلیل ترمودینامیک سیکل جذبی تک اثره اشاره نمودیم. در قسمت ۴-۲ نیز به تحلیل اگزرژتیک سیکل جذبی تک اثره خورشیدی و بیان مفاهیم سوخت-محصول در هر یک اجزاء و کل سیستم پرداختیم. در این قسمت همانند قسمت ۴-۲ ابتدا تحلیل ترمواکونومیگ و هزینه­گذاری اگزرژی برای کلیه نقاط سیستم را بر در نظر گرفتن هر یک از اجزاء سیکل به عنوان سیستم بررسی و سپس به تحلیل ترمواکونومیک کل سیستم خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن هر یک از اجزاء سیکل به عنوان سیستم، هزینه­گذاری اگزرژی تمامی جریان­ها، معادله تعادل هزینه­ها و روابط کمکی جهت حل معادلات تعادل هزینه را به صورت زیر تعریف می­کنیم:

• جزو خورشیدی سیکل : با در نظر گرفتن کل جزء خورشیدی سیکل به عنوان سیستم و با در نظر گرفتن هزینه موجود بودن انرژی خورشیدی به میزان صفر داریم :

(۴-۷۵)
(۴-۷۶)
(۴-۷۷)

که در رابطه بالا بیانگر هزینه سرمایه گذاری سالیانه سیستم خورشیدی سیکل، هزینه سرمایه گذاری سالیانه کالکتور خورشیدی، هزینه سرمایه ­گذاری سالیانه تانک ذخیره آب داغ و بیانگر مجموع هزینه­ های ناشی از ادوات کنترلی، پمپ­ها و تنظیم و نصب کالکتور می­باشد. همچنین بیانگر میزان نرخ قیمت سوخت سالیانه ورودی به هیتر کمکی و میزان قیمت بر واحد سوخت ورودی بر هیتر کمکی است(با محاسبه میزان نرخ هزینه سالیانه تولید جزء خورشیدی سیستم در ژنراتور و تقسیم آن بر اختلاف اگزرژی ورودی و خروجی به ژنراتور، میزان نرخ هزینه بر واحد اگزرژی به صورت متوسط به دست می آید) که در صورت نبودن جزء خورشیدی، همان قیمت سوخت جهت تولید آب گرم کننده ورودی به ژنراتور می باشد.

• ژنراتور: با در نظر گرفتن نرخ قیمت محصول از جزء جذبی به عنوان سوخت جهت ژنراتور، معادله تعادل هزینه ها در ژنراتور به صورت ذیل نشان داده می­ شود[۴۶]:

(۴-۷۸)
(۴-۷۹)
(۴-۸۰)

در رابطه بالا بیانگر هزینه سرمایه گذاری سالیانه ژنراتور می­باشد. رابطه کمکی جهت تحلیل ژنراتور با توجه به مفهوم قانون محصول عبارتست از: